经管之家首页 答疑首页 金融学 银行的核心资本的充足率和银行的最低资本充足率有什么区别
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我们知道在《新巴塞尔协议》中
新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求,二是监管当局对资本充足率的监督检查,三是信息披露。

1、最低资本要求(Minimum Capital Requirements):即最低资本充足率达到8%,而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感,使其运作更有效。在测算银行风险资产状况时,新协议提供了两种可供选择的方案,即标准法和内部评级法。标准法是指银行根据外部评级结果,以标准化处理方式计量信用风险。内部评级法是银行采用自身开发的信用风险内部评级体系,但必须通过银行监管当局的明确批准。

2、监察审理程序(Supervisory Review Process):监管者通过监测决定银行内部能否合理运行,并对其提出改进的方案。其中包括如何处理银行账户的利率风险、信用风险、操作风险,如何加强跨境交流与合作和资产证券化等方向的指引。这样做的目的是鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来检测和管理风险。

3、市场制约机能,即市场自律(Market Discipline):要求银行提高信息的透明度,使外界对它的财务、管理等有更好的了解。 巴塞尔银行监管委员会希望通过建立一套披露要求以达到促进市场纪律的目的,披露要求应便于市场参与者评价有关适用范围、资本、风险、风险评估程序以及银行资本充足率等重要信息。

本文来自: 人大经济论坛 金融学(理论版) 版,详细出处参考: http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3109318&page=1&from^^uid=6536827

那么想请问各位大神,这里的红字部分怎么理解,行的核心资本的充足率和银行的最低资本充足率怎么理解,分别是什么意思,如果要分别作答应该是什么?
见路不走
回答于 2015/07/06 19:55
核心资本的概述 核心资本又叫一级资本(Tier 1 capital)和产权资本,是指权益资本和公开储备,它是银行资本的构成部分,至少要占资本总额的50%,不得低于兑现金融资产总额的4%。
商业银行的资本,包括核心资本和附属资本。
核心资本的来源 核心资本的来源包括发行普通股、提高留存利润等方式。
核心资本的构成 核心资本是金融机构可以永久使用和支配的自有资金,其构成如下: (1)实收资本。实收资本是指已发行并完全缴足的普通股和永久性非累积优先股,这是永久的股东权益。包括国家资本、法人资本、个人资本、外商资本 (2)资本公积 (3)盈余公积 (4)未分配利润 (6)储务账户 (7)公开储备。包括股票发行溢价、保留利润、 普通准备金和法定准备金的增值等。
核心资本充足率(core capital adequacy ratio)是指核心资本与加权风险资产总额的比率(参考值>=4%)

资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率,代表了银行对负债的最后偿债能力。银行用少量资本运营大量债权资产,以此来获得高回报率,这就是“杠杆原理”,但这也是银行产生系统风险的根源之一。为了让金融业在众多风险面前有足够的抵抗能力,最低限度地降低金融业暴发危机引起社会动荡,1988年在瑞士巴塞尔召开的“巴塞尔银行监管委员会”会议上确定了8%的资本充足率要求,中国在20世纪90年代中后期开始金融体制改革中也确立了这个风险控制指标。
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