经管之家首页 答疑首页 金融学 请问为什么峰度为正,标准差高估风险?
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求指教
见路不走
回答于 2015/04/06 21:27
峰度为正的时候,标准差高估风险,因为期望中正的 极值偏离(投资者往往不关心这个)会增加波动;峰度为负的时候,标准差将低估风险。
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