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是不是误差修正项未通过检验?
2
449355
Vector Error Correction Estimates
Date: 07/06/12 Time: 11:23
Sample (adjusted): 1992 2010
Included observations: 19 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq: CointEq1
LGDP(-1) 1.000000
LDQ(-1) -0.072701
(0.06225)
[-1.16783]
LZCQ(-1) -0.381003
(0.03361)
[-11.3369]
LQT(-1) -0.713021
(0.01914)
[-37.2564]
C -1.129154
Error Correction: D(LGDP) D(LDQ) D(LZCQ) D(LQT)
CointEq1 0.066654 0.103734 -0.566698 3.453114
(0.11772) (0.20377) (0.31433) (0.90797)
[ 0.56623] [ 0.50909] [-1.80288] [ 3.80312]
D(LGDP(-1)) 0.221489 -0.169525 -0.042969 -3.183177
(0.46757) (0.80936) (1.24852) (3.60645)
[ 0.47370] [-0.20946] [-0.03442] [-0.88263]
D(LGDP(-2)) -0.094776 0.680651 1.716741 -6.599614
(0.43853) (0.75909) (1.17097) (3.38246)
[-0.21612] [ 0.89667] [ 1.46608] [-1.95113]
D(LDQ(-1)) 0.067123 0.010721 0.127385 0.837955
(0.22146) (0.38334) (0.59135) (1.70816)
[ 0.30309] [ 0.02797] [ 0.21542] [ 0.49056]
D(LDQ(-2)) -0.088551 -0.034072 -0.155234 0.407322
(0.19858) (0.34373) (0.53024) (1.53164)
[-0.44593] [-0.09912] [-0.29276] [ 0.26594]
D(LZCQ(-1)) 0.269460 0.271196 0.713293 -4.286100
(0.18372) (0.31802) (0.49059) (1.41710)
[ 1.46665] [ 0.85275] [ 1.45396] [-3.02456]
D(LZCQ(-2)) -0.142542 0.282909 0.950520 -4.502321
(0.25101) (0.43449) (0.67024) (1.93606)
[-0.56788] [ 0.65113] [ 1.41817] [-2.32551]
D(LQT(-1)) 0.077213 0.038102 -0.134516 0.340236
(0.05266) (0.09115) (0.14061) (0.40617)
[ 1.46625] [ 0.41800] [-0.95664] [ 0.83766]
D(LQT(-2)) -0.023860 0.061865 0.019282 -0.152792
(0.04408) (0.07630) (0.11770) (0.34000)
[-0.54127] [ 0.81079] [ 0.16382] [-0.44939]
C 0.097877 -0.071378 -0.350874 3.056728
(0.13297) (0.23017) (0.35506) (1.02563)
[ 0.73607] [-0.31011] [-0.98820] [ 2.98033]
R-squared 0.524802 0.575825 0.484197 0.768677
Adj. R-squared 0.049603 0.151649 -0.031606 0.537354
Sum sq. resids 0.031370 0.093994 0.223672 1.866305
S.E. equation 0.059039 0.102195 0.157647 0.455376
F-statistic 1.104384 1.357516 0.938724 3.322959
Log likelihood 33.90035 23.47528 15.23929 -4.915286
Akaike AIC -2.515827 -1.418450 -0.551504 1.570030
Schwarz SC -2.018754 -0.921377 -0.054431 2.067103
Mean dependent 0.146337 0.121857 0.198507 0.105599
S.D. dependent 0.060560 0.110954 0.155213 0.669492
Determinant resid covariance (dof adj.) 1.01E-09
Determinant resid covariance 5.08E-11
Log likelihood 117.3350
Akaike information criterion -7.719472
Schwarz criterion -5.532350
麻烦请问大家,上面的结果是不是表示误差修正项未通过检验(t值才0.566,f值才1.104)?如果是的话,协整关系还成立吗?还能分析脉冲响应和方差分解吗?谢谢啊
ermutuxia
回答于 2012/07/06 15:29
误差修正项前面的系数为负,才符合误差修正机制。
sinofree
回答于 2012/07/09 22:23
那t值和f值还需要考虑吗?是不是t值和f值都必须同时通过检验?
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