经管之家首页 答疑首页 金融工程 主成分分析因子的单位
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做投资者情绪指标,指标选取如下,  因子中除了市盈率之外都是%的单位,问题1:用不用统一单位
问题2:用创业板指数的收益率对投资者情绪指标回归,创业板的收益率单位%,投资情绪指标用主成分分析完用不用取%。







换手率(整体法)

[单位] %

市盈率(历史TTM_整体法)

[剔除规则] 剔除负值

年化收益率算术平均(最近100周)

[单位] %

沪深300的涨跌幅%

封闭基金折价率%

创业板(含ST)

创业板(含ST)

创业板(含ST)

cod1008
回答于 2015/06/23 20:02
仅供参考。

问题1:不用。因为市盈率是倍数和百分比无本质区别;另外PCA好像没要求统一单位。
问题2:不用。PCA的结果可以描述为“多少百分比对X的变化提供解释”。
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